Применение количественных и статистических методов для устранения неопределенностей, связанных с будущим
Что такое актуарная наука?
Актуарная наука занимается применением количественных и статистических методов для устранения неопределенностей, связанных с будущим. Это может относиться к финансам, страхованию или любой другой сфере, где существует вероятность потерь или травм. Специалистов, имеющих опыт в этой области, называют актуариями.
Другими словами, актуария можно определить как человека, у которого есть математический хрустальный шар, позволяющий заглядывать в будущее. Создание хрустального шара (модели) требует наблюдений и прошлого опыта. Представление о будущем еще более улучшается за счет использования нового опыта и уточнения любых проблем, связанных с функционированием модели.
История актуарной науки
В 17 веке возникла необходимость лучше понять свою способность откладывать средства на мероприятия, которые запланированы на далекое будущее, в зависимости от того, произойдут ли определенные события.
Необходимость в этом возникла в основном в секторе страхования жизни, где размер будущих обязательств известен, но сроки неизвестны. Таким образом, возникла серьезная проблема с обратным дисконтированием, чтобы узнать, какой будет текущая стоимость будущих обязательств.
Используя прошлые события, опыт и полученные знания, была разработана линейная модель, позволяющая ответить на вопрос о том, когда в будущем наступит срок погашения задолженности. Как только будущая дата известна и будущая стоимость уже доступна, все, что нужно сделать, это дисконтировать будущую стоимость, используя разумную ставку дисконтирования, чтобы определить, сколько компания должна отложить сегодня для оплаты обязательства в будущем.
Актуарная наука и современная теория финансов
Было установлено, что актуарная наука достаточно хороша для других областей применения, включая страхование жизни и имущества, автострахование, пенсионный фонд, а в последнее время и уголовное правосудие.
Оглядываясь назад, это кажется очевидным, но актуарную науку можно считать предшественницей современной финансовой теории. Основные принципы финансов, включая временную ценность денег, минимальную дисперсию портфеля и многие важные аксиомы, демонстрируют связь с актуарной наукой. Несмотря на вышесказанное, явной связи между ними не было.
Актуарная наука в 21 веке
С появлением современных компьютеров уже никто не занимается расчетами вручную. Однако вычислительная мощность современных компьютеров растет в геометрической прогрессии, что приводит к автоматизации многих важных аспектов, таких как расчет премий по срочному страхованию и резервных требований. Актуарии получают больше возможностей использовать свой опыт в более сложных и взаимосвязанных областях, таких как модели распределения активов.
Применение актуарной науки
1. Страхование жизни
Предположим, страховой брокер оценивает, какую цену следует взимать за обычную срочную страховку для 25-летнего и 40-летнего клиентов. В описанной выше ситуации задействовано несколько переменных, например, текущее состояние здоровья клиента, ожидаемая продолжительность жизни, выбор образа жизни и т.д. Таким образом, человек не в состоянии быстро рассчитать цену. Вот тут-то и пригодится гениальность актуария.
Актуарий может получить доступ к историческим данным по полу, возрастным группам и различным другим слоям населения. Используя сложную математическую модель, актуарий может оценить вероятность выживания для каждого из слоев населения. Все, что остается, – это отнести клиента к соответствующему классу риска, тем самым определив, насколько рискованным является страхование клиента.
Давайте предположим, что вероятность смерти составляет 2% для 25-летнего и 8% для 40-летнего. В обоих случаях страховая сумма составляет 100 000 долларов. Следовательно, страховая премия составит 2% от 100 000 долларов и 8% от 100 000 долларов соответственно.
2. Медицинская страховка
Давайте предположим, что здоровый человек в возрасте 30 лет нуждается в страховании. Теперь при анализе необходимо также учитывать род занятий человека, вероятность инвалидности и другие непредвиденные обстоятельства. Для получения страхового взноса может быть использована другая модель страхования жизни.
