Форекс набирает обороты каждый день. Уже сейчас общее количество участников этого рынка составляет столько, сколько жителей в некоторых европейских странах.
И огромную роль на этом рынке играет волатильность всех валютных пар. Что это такое, как она может помочь трейдеру и как её рассчитывать вы можете узнать в этой статье.
Что такое волатильность?
Волатильность — это величина диапазона изменения цены на определенный актив, в нашем случае на валютную пару. Чем выше показатель волатильности, тем сильнее изменение цен на определенном промежутке. Это одновременно хорошо и плохо: плохо, потому что возникают дополнительные риски при торговле, а хорошо потому что позволяет трейдерам зарабатывать дополнительные деньги на разнице цен.
Измерить волатильность можно на определенном временном промежутке: от нескольких минут, до всей истории валютной пары. При определении средней волатильности валютных пар необходимо учитывать сразу несколько тайм-фреймов, поскольку на 15 минутном графике она может быть высокой, тогда как на дневном максимально низкой.
Обычно на форексе волатильность измеряют в пунктах, но при желании любой трейдер может перевести их в проценты как на фондовых биржах.
От каких факторов зависит волатильность?
На волатильность валютных пар влияет множество факторов. Самое большое влияние оказывают действия спекулянтов. В принципе, на любом активе, волатильность поддерживают именно они. От их количества зависит ликвидность инструмента и скорость изменения его цены. Также одним из самых влиятельных факторов являются макроэкономические показатели: уровень экономики стран-эмитентов валюты, количество денежных знаков в обращении и т. д. Политический фактор также имеет место быть. Так, например, Дональд Трамп одним своим твитом может увеличить стоимость доллара на мировой арене. А разногласия между странами может привести к большим скачкам стоимости валюты, как было во время торговых войн Соединенных Штатов и Китая.
Измерить волатильность не трудно, гораздо труднее проанализировать факторы, влияющие на неё в настоящий момент времени.
Как рассчитывать волатильность?
Волатильность рассчитывается как разница между максимальной и минимальной ценами определенного временного промежутка. Если например на графике за день вы видите максимальную цену в 100 и минимальную в 50, значит волатильность этого актива была 50 пунктов. Но рассчитывать в ручную каждый раз это утомительно, хоть и очень просто. Чтобы оперативно получать информацию о волатильности валютных пар вы можете использовать специальные сервисы. Вот несколько из них:
1) Mataf.net
На этом сайте вам необходимо выбрать раздел «Forex волатильность». После этого вы выбираете нужную вам валютную пару, вид графика и приступаете к работе с данными. Котировки идут напрямую из крупнейших центров валютной торговли, а интерфейс поможет вам быстро понять что к чему.
2) myfxbook.com
Это сайт с большим функционалом известен в первую очередь как сервис мониторинга торгов. Но если разобраться поглубже тут можно найти сервис для аналитики волатильности многих мировых валютных пар. Чтобы получить доступ к данным необходимо перейти в раздел Market и выбрать Volatility. После выбора валюты и временного промежутка, наслаждайтесь наиболее полной картиной по различным валютным парам.
3) Investing.com
Известный в русскоязычном пространстве сайт, с действительно широким функционалом. Помимо различных возможностей для технического анализа здесь имеется калькулятор волатильности, позволяющий узнать волатильность всех мировых валютных пар, доступных на форекс в удобном формате, как в пунктах, так и в процентах. Здесь есть также возможность узнать волатильность криптовалют по отношению к доллару США.
Как использовать знания о волатильности в торговле?
С помощью знания волатильности можно увеличивать свои показатели в торговле. Сделать это довольно просто, но почему-то множество трейдеров об этом не знают, либо не хотят знать.
Допустим что вы знаете среднюю волатильность валютной пары Евро/Доллар США — 70 пунктов (условно). Задайте себе вопрос: если в начале торгов цена рванула вверх на 50 пунктов, то какова вероятность что она пойдет выше? Стоит ли заходить в лонг в такой ситуации?
Ответ очевиден — при таком раскладе лучше задуматься о шорте, нежели ожидать что волатильность валюты увеличится. Конечно, необходимо учитывать и другие факторы, в том числе политические. Но если никаких предпосылок нет, лучше всего воздержаться от сделки.
Этот метод настолько прост, что лично у меня вызывает удивление, почему трейдеры не учитывают это, даже если их торговая система показывает необходимость вхождения в сделку. Считаю что подобный фильтр сделок необходимо ввести каждому трейдеру в свою торговую стратегию.
При этом, данный метод работает и в обратную сторону. Если недельная волатильности инструмента в среднем 200, а цена в понедельник прошла всего 50, то можно рассчитывать что за оставшуюся неделю она нагонит 150 пунктов.
Но не стоит ожидать скачка в 1000 пунктов, только если не случится каких-то экстраординарных событий. В этом случае кстати помогут грамотные стоп-лоссы, которые мы также можем рассчитать на основе средней волатильности валютной пары.
Индикаторы на основе волатильности цен
Во многих торговых терминалах уже есть индикаторы, которые созданы на основе данных о волатильности. Они слабо помогают в торговле, но тем не менее, могут облегчить жизнь новичку.
Индикатор ATR (Average True Range– истинный средний диапазон)
Это индикатор, который автоматически определяет волатильность инструмента. Используется трейдерами для установки грамотного стоп-лосса или тейк-профита. Также он может помочь в определении случая вхождения в сделку, по схеме, описанной выше. Довольно добротный индикатор, но очень непопулярный из-за своей ограниченности в функционале.
Индикатор CCI (Commodity Channel Index – индекс торгового канала)
Этот индикатор уже поинтереснее ATR, поскольку может дать сигнал о том, когда стоит покупать, а когда продавать. Используется чаще всего как осциллятор, то есть в зоне его перепроданности стоит покупать, а если в зоне перекупленности, то продавать. Основывается на скользящей средней и данных по средней цене и волатильности актива.
Есть ещё несколько индикаторов которые используют волатильность в качестве вспомогательной величины: Ленты Боллинджера, STF, HYE и многие другие. Рассматривать их тут не имеет смысла, поскольку роль волатильности там настолько низка, что в некоторых случаях её можно просто отбросить.
Как вы могли уже догадаться, волатильность это одна из наиболее важных величин в форекс торговле. Если вы овладеете искусством анализа волатильности валютных пар, вы сможете многократно увеличить количество прибыльных сделок, при этом сократив количество сделок в целом.
Также этот показатель поможет тем, кто только начинает свой путь в трейдинге и решается испытать свои силы в первую очередь на валютном рынке.
Научись создавать собственные торговые стратегии на курсе «Академия Трейдинга» от SF Education!
Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education
