Аналитик кредитного риска – специалист, который проверяет кредитную заявку заявителя и его способность, а также готовность погасить кредит.
Сегодня решения о кредитовании розничных клиентов часто принимаются с помощью технологий, таких как искусственный интеллект. Несмотря на это, в финансовой отрасли существует огромный спрос на людей с опытом работы в сфере рисков по кредитованию.
Аналитики, ответственные за принятие решений о банковском кредитовании (или андеррайтинге), часто принимают решения по запросам от крупных, коммерческих или корпоративных клиентов. Такие решения сложнее автоматизировать, поскольку они могут быть более сложными и уникальными, чем, скажем, запрос на ипотеку от розничного клиента.
Анализ данного риска контрагента также сложно автоматизировать, поскольку оценка рискованной сделки на финансовом рынке может быть очень сложной. Сложность возникает из-за уникального сочетания кредитного и рыночного рисков, которые несет в себе риск контрагента.
Типичный день
Кредитный аналитик, оценивающий корпоративные и коммерческие кредиты, может провести утро, анализируя финансовую отчетность компании. Ему необходимо использовать финансовую отчетность компании для расчета показателей и финансовых коэффициентов, относящихся к левериджу, покрытию и ликвидности. Эта информация поможет им принять окончательное решение о кредитовании.
После обеда они могут принять участие во встречах с менеджерами по работе с клиентами, чтобы объяснить, почему банк решил не подписывать запрос на кредит их клиента, чтобы менеджеры по работе с клиентами были лучше подготовлены к сложным разговорам с клиентами.
Позже в течение дня специалист может просматривать список кредитного наблюдения банка. Эти списки содержат названия компаний с непогашенными задолженностями. Банки должны знать, когда действовать, если ситуация еще больше ухудшается. Кредитный аналитик может подсказать, какие действия будут наиболее целесообразными.
День может начинаться с просмотра отчетов, созданных внутренними моделями банка, которые измеряют, насколько изменились риски банка по отношению к контрагентам при изменении рыночных условий. Они будут тесно сотрудничать с торговыми отделами фронт-офиса, чтобы убедиться, что риск не превышает аппетит банка по данным контрагентам, и выяснить причины возможных нарушений лимитов.
Во второй половине дня может состояться совещание, на котором старшие менеджеры по кредитным рискам расскажут о предстоящих изменениях в законодательстве, которые могут повлиять на расчет риска по контрагентам. После этого, возможно, придется работать с разработчиками моделей, чтобы помочь им интегрировать изменения во внутренние модели риска контрагента банка.
В завершение дня специалист анализирует и оценивает кредитоспособность контрагентов банка, включая брокерско-дилерские компании, институциональных клиентов, корпоративные компании и другие банки.
Квалификация и опыт работы
Степень в области бухгалтерского учета, экономики или финансов – наиболее распространенная степень, которой обладают люди, работающие в сфере таких рисков. Однако математика, статистика, информатика и инженерные науки также будут рассматриваться, особенно если соискатель намерен получить квалификацию CFA.
Также должны разбираться в различных продуктах финансового рынка, особенно в деривативах. Эти знания могут быть получены на других должностях в банке, например, в службе поддержки торговли фронт-офиса или при обработке транзакций.
Сильные навыки бухгалтерского учета и финансового анализа необходимы для специалистов, поддерживающих кредитование в банке. Кредитным аналитикам по работе с контрагентами также требуются знания бухгалтерского учета, но более глубокие знания соответствующих стратегий выгоды и хеджирования для сложных или крупных сделок с деривативами. Также они должны быть ориентированы на детали, обладать отличными аналитическими и письменными/вербальными коммуникативными навыками, уметь работать под давлением и выполнять множество задач в сжатые сроки, чувствительные к времени.
Сильные навыки работы в Excel необходимы, а навыки программирования, которые можно получить на онлайн-курсах, становятся все более желательными на всех должностях в рамках функции рынков капитала компании, и являются отличными навыками, которые помогут человеку выделиться среди других кандидатов.
Зарплата
Аналитики кредитных рисков работают в самых разных отраслях, что влияет на уровень компенсации. В крупных финансовых центрах они будут получать такую же зарплату, как и другие аналитики, работающие в финансовой сфере. Через несколько лет работы могут получать шестизначную зарплату в долларах в США плюс бонусы.
Базовая зарплата и бонусы увеличиваются по мере продвижения специалистов по карьерной лестнице до вице-президента, директора и управляющего директора, но и возникают дополнительные обязанности, связанные с ответственностью за портфель рисков по кредитам.