Разница между процентной ставкой, которую финансовое учреждение выплачивает вкладчикам, и процентной ставкой, которую оно получает по кредитам называется чистым спредом процентных ставок.
Каков чистый спред процентных ставок?
Чистый спред процентных ставок представляет собой разницу между процентной ставкой, которую финансовое учреждение выплачивает вкладчикам, и процентной ставкой, которую оно получает по кредитам. Другими словами, это разница между процентными ставками банка по займам и ссудам. Спред процентных ставок является ключевым фактором, определяющим прибыльность финансового учреждения, и аналогичен норме прибыли.
Резюме
- Чистый спред процентных ставок отражает разницу в процентных ставках по займам и ссудам для банков и других финансовых учреждений. Его можно охарактеризовать как фактор, определяющий прибыльность учреждения.
- Как правило, проценты, выплачиваемые по депозитам, ниже, чем проценты, взимаемые банком по кредитам, что означает, что банк получает доход. Банки внимательно следят за спредом, поскольку чем больше спред, тем больше доход.
- Чистый спред процентных ставок указывается банками в их финансовой отчетности и внимательно изучается инвесторами и другими заинтересованными сторонами.
Подробное объяснение – Как работают банки?
Чтобы лучше понять чистый спред процентных ставок, мы сначала должны понять, как работают финансовые учреждения. Финансовые учреждения, о которых здесь идет речь, в основном являются банками. Банки выдают клиентам различные займы, включая ипотеку на недвижимость, студенческие ссуды и автокредиты. Они взимают проценты по кредитам.
Банки получают доход за счет депозитов в виде сберегательных и текущих счетов, акционерного капитала или выпуска долговых обязательств и выплаты процентов. Как правило, проценты по депозитам выплачиваются по более низкой ставке, чем проценты, взимаемые банком по кредитам, что означает, что банк получает доход. Таким образом, чем больше спред процентных ставок, тем выше доход банка.
Для коммерческих банков доход, получаемый за счет спреда процентных ставок, является основным источником дохода. Расчет спреда процентных ставок довольно прост – это разница между двумя процентными ставками, упомянутыми выше.
Практический пример
Например, банк AB взимает с клиентов 4% годовых по автокредитам и выплачивает проценты вкладчикам за хранение их денег по ставке 1,75%. Это означает, что спред процентных ставок составит 4% – 1,75% = 2,25%.
Важность чистого спреда процентных ставок
Чистый спред процентных ставок особенно важен, поскольку он, по сути, является показателем нормы прибыли для учреждения. Это связано с тем, что чем больше спред, тем больше денег зарабатывает банк. Обе ставки могут колебаться с течением времени, а это означает, что банку необходимо внимательно следить за ними, чтобы предотвратить существенное снижение дохода.
Чистый спред процентных ставок указывается банками и другими публичными корпорациями, которые несут ответственность перед акционерами, в качестве информации, раскрываемой в их финансовой отчетности за квартал и финансовые отчеты на конец года. Международные организации, такие как Всемирный банк, внимательно изучают спреды различных банков, которые публикуют данные из разных стран мира, чтобы предоставить пользователям информацию о средних ставках по кредитам и депозитам по всему миру.
Что касается инвестиций, то спред процентных ставок используется для оценки ставок инвестиций по сравнению с базовыми ставками в конкретной отрасли. Обычно это происходит с ценными бумагами и облигациями. Ставки спреда сравниваются в соответствии с кредитным рейтингом и позволяют сравнивать облигации с одинаковым рейтингом (например, AA или BB) друг с другом для получения более точных результатов.
Как определяются процентные ставки?
Процентные ставки сами по себе являются ключевым фактором, определяющим спред процентных ставок, и зависят от нескольких факторов. Ключевую роль в определении процентных ставок играет государственная политика, а также рыночные операции на открытом рынке.
В Соединенных Штатах политика, проводимая Федеральным резервным банком, приводит к установлению ставки по федеральным фондам, которая помогает определить ставку, по которой учреждения предоставляют средства в долг. Это делается для поддержания обязательного объема резервирования, что означает, что ставка по федеральным фондам выступает в качестве базовой процентной ставки. Другие процентные ставки основаны на базовой ставке в зависимости от конкретного учреждения. В России подобным индикатором является ключевая ставка Банка России, от которой в дальнейшем и определяются ориентиры по депозитным и кредитным ставкам коммерческих банков.
Программное обеспечение для определения чистого процентного спреда
Банки обычно используют специальное программное обеспечение, которое помогает им рассчитать чистый процентный спред и стратегически управлять им. Примеры такого программного обеспечения включают следующее:
- Программное обеспечение Margin Maximizer Suite, первоначально разработанное Банковским альянсом США, устанавливается на месте и использует сетевое приложение Microsoft, которое должно быть предварительно установлено на компьютере каждого пользователя. Оно также используется в сочетании с консультационной службой на месте.
- PrecisionLender: Веб-программа предоставляется пользователям как услуга (SaaS).
- Austin Associates LLC: Программа ориентирована в большей степени на коммерческое кредитование, но является более традиционной, поскольку использует веб-формы в формате HTML.