Карьера аналитика рисков

Мировой финансовый кризис 2008 года резко привлек внимание организаций, особенно банков, к управлению рыночными рисками, что значительно повысило спрос на специалистов по рыночным рискам.

Кто это

Аналитики по рыночным рискам часто работают с трейдерами, старшими менеджерами по управлению, которые часто подчиняются непосредственно начальнику отдела рисков, такими как кредитный, модельный и риск ликвидности. Они работают в тесном контакте с другими функциональными подразделениями, такими как финансовый отдел, отдел информационных технологий, отдел соблюдения нормативных требований для предоставления им полноты всей информации, необходимой для контроля.

Рабочий день

• Вы начинаете свой рабочий день с того, что отслеживаете информацию и предпринимаете меры по устранению любых нарушений лимитов, возникших в результате ночной торговли.
• Затем вы проведете остаток утра и вторую половину дня, анализируя и отслеживая данные. Вы будете анализировать степень подверженности рискам, таким как процентный, валютный, рынка акций и ликвидности, чтобы предотвратить любые нарушения торговых лимитов.
• Во второй половине дня вы можете проанализировать отчеты о стоимости рискованных операций (Value at Risk, или VaR) – важнейшем показателе рынка. После закрытия рынка необходимо просмотреть итоговые позиции.
• В завершение рабочего дня Вы можете проанализировать внутренние модели, разработанные банком для предупреждения трейдеров о дополнительных рисках, которые могут возникнуть в торговых книгах, таких как риски концентрации или ликвидности.

КУРС

DATA SCIENCE ACADEMY

Научитесь использовать инструменты анализа данных, включая языки программирования и средства визуализации.

Периодически вы вместе со своей командой будете проводить стресс-тесты торговых книг, чтобы торговый отдел и банк могли противостоять внезапным рыночным потрясениям, таким как девальвация валюты или громкое и внезапное банкротство, как, например, Silicon Valley Bank в марте 2023 года.

Как устроиться

В настоящее время банки имеют специально разработанные программы по управлению рисками, предназначенные для подготовки выпускников к работе на должностях, связанных с рисками, – такое значение придается управлению рисками в целом. Для выпускников, нанимаемых на должности, типична степень или аспирантура в области финансов или экономики. Специализация в области, такой как эконометрика, математика, статистика, информатика и инженерное дело, также имеют значение. Для аналитика, плюсом будут, онлайн-курсы по финансам, экономике, смежным областям.

Люди, работающие в финансовой сфере и не имеющие практически никакого опыта работы с рыночными рисками, которые хотят перейти в отдел рыночных рисков, должны иметь глубокое понимание финансовых рынков. Наличие квалификации CPA, а также знание и опыт работы с нормативными документами будет плюсом.

Необходимые навыки

Знание, обучение Excel является обязательным условием, независимо от того, начинаете ли вы работать в области рыночных рисков на уровне выпускника или хотите перейти в эту область с опытом работы. Все более востребованными становятся навыки обучения с компьютерными программами, такими как Python и SQL. Для работы в этой сфере умение интерпретировать информацию является более важным, чем навыки, необходимые для ее получения.

Внимание к деталям, способность к сотрудничеству с коллегами и коммуникативные навыки, особенно в ведении сложных бесед, – все это является важнейшими качествами успешного аналитика рисков.

Зарплата

Зарплата зависит от банка (в некоторых банках она выше, чем в других), места работы и опыта. Аналитики могут рассчитывать на зарплату, близкую к оплате аналитиков по продажам и торговле в банковских учреждениях, хотя структура бонусов, скорее всего, будет меньше. В связи с тем, что в банках все больше внимания уделяется управлению рыночными рисками, есть возможность продвинуться до уровня директора или управляющего директора, где вознаграждение может быть очень высоким.

Карьера

Возможности построения карьеры в сфере рисков огромны, особенно если вы хотите успешной карьеры и есть сильное желание. Переход в разные отделы позволяет приобрести целый ряд новых навыков и знаний, поскольку характеристики финансовых подразделений схожи. Технические и рыночные знания, полученные при работе с рыночными рисками, могут быть использованы в схожих финансовых сферах, бизнесе.

КУРС

DATA SCIENCE ACADEMY

Научитесь использовать инструменты анализа данных, включая языки программирования и средства визуализации.

Карьера трейдера

Управляющий хедж-фонда